檢測金融交易的結構化的制作方法

專利名稱：檢測金融交易的結構化的制作方法
技術領域：
本發明涉及反洗錢領域，更具體地涉及檢測通過電匯來結構化交易和聚集金錢款項的洗錢。
背景技術：
現今，洗錢在大多數國家的金融內是巨大且日益難以控制的問題，并且出現了問題規模擴大的趨勢。通常用于洗錢的一種技術是通過將大的現金金額分解成較小金額并且將這些較小金額存入到很多帳戶中，然后通過電匯轉移這些款項，從而將資金聚集到遠程帳戶中，避免有關現金交易的限制，其要求銀行報告巨大現金金額存款或變動。這被稱作“交易結構化(structuring)”。
在金融界具有成熟法律控制結構的大多數國家中，銀行和其它金融機構有責任堅持不懈地努力檢測洗錢活動的跡象，如交易結構化，并且報告它們。然而，由于他們的保密職責，它們不能接受外部機構，如另一銀行或政府機構具有對客戶數據的訪問。這樣，當使用多個銀行通過多次電匯逐漸聚集較小(在報告界限之下——在美國為$10,000)現金金額時，每個銀行只能看見其自己系統內的數據。整個模式是不可見的。
在初始階段，模式匹配的任何努力都是相當不準確的，給出了太多假的肯定指示(當活動合法時卻將其誤認為非法)以致于不可信——對于較小企業而言，當然可能存在這樣的完全合法的需要，即存入接近但決不超過報告界限的金額——業務可能是穩定的，并且基于每周獲得$8,500到$9,500之間的金額的重復營業額——該公司可能簡單地獲得低成本財產的長期出租的租金，從而金額自然地可能很少變化并且較小。只有當幾個這樣的小公司開始將金額轉移到單個帳戶中(聚集)時，才可能出現實際的懷疑根據，并且這可能是通過在不同的銀行電匯到一個帳戶。因為將存在適當的保密限制，所以第一銀行不能看見聚集的發生。
檢測洗錢活動的現有方法主要依賴于可疑的個人或國家的觀察列表、“了解你的客戶”策略、以及昂貴的在交易記錄數據庫中的大規模數據挖掘。最后這個方法僅給出歷史數據，并且雖然這可能產生不利于某一個人或組織的證據，但是它可能太晚以致于不能捕獲正在進行的活動。
1995 US government-commissioned study(U.S.Congress，Office ofTechnology Assessment，Information Technologies for Control of MoneyLaundering，OTA-ITC-630(Washington，DCU.S.Government Printing Office，September 1995(1995美國政府委托的研究(美國國會、技術評估辦公室、用于控制洗錢的信息技術、OTA-ITC-630(華盛頓美國政府出版社，1995年9月)))得出這樣的結論，即不能將人工智能(AI)用于解決結構化交易檢測問題，因為(a)它產生了太多假的肯定指示，以及(b)銀行不會接受將客戶數據潛在暴露給其它銀行，如果在高得足以充分減少假肯定指示的上述銀行級別上使用AI方法，則這會發生。該研究還得出這樣的結論，即與已知AI方法相關聯的額外處理的負荷對于銀行將是過大的。
因此，申請人相信，具有一種以減輕上述問題的方式檢測交易結構化的方法是期望的。

發明內容
因此，在第一方面，本發明提供了一種檢測金融交易的結構化的方法，包括實例化自主、智能和可移動的第一代理；將所述第一代理附于向前的轉帳交易；由所述第一代理在接收者帳戶處收集金融轉帳活動的模式，其中所述金融轉帳活動的當事人的身份對于所述第一代理保持匿名；以及由所述第一代理在所述金融轉帳活動的模式中檢測聚集模式。
優選地，所述實例化步驟包括響應于現金存款超過了懷疑測試閾值的指示而實例化。
優選地，所述檢測聚集模式的步驟包括識別最初作為每一個均小于法定報告要求金額的現金存款而被存入的金額的多個向內轉帳。
該方法優選地還包括以下步驟將所述第一代理從第一計算機系統傳送到第二計算機系統。
該方法優選地還包括以下步驟由所述第一代理詢問第二代理，以確定是否兩個或更多個聚集模式涉及單個接收帳戶。
該方法優選地還包括以下步驟由所述第一代理進行克隆，以產生第二代理。
優選地，所述第一和所述第二代理是小代理程序(aglet)。
該方法優選地還包括以下步驟由代理檢查觀察列表。
該方法優選地還包括以下步驟與停止命令一起傳送所述第二代理，以便停止向前的轉帳交易。
優選地，所述第一代理在防止所述第一代理修改系統資源的環境內起作用。
優選地，所述第二代理在防止所述第二代理修改系統資源的環境內起作用。
該方法優選地還包括以下步驟將所述聚集模式及其帳戶關聯的詳細資料存儲在安全數據容器中。
該方法優選地還包括以下步驟向在其上執行了所述檢測步驟的金融機構警報已經執行了所述檢測步驟。
在第二方面，本發明提供了一種計算機程序代碼單元，用于在被加載到計算機系統中并且被執行時，執行第一方面的方法的步驟。
第二方面的優選特征包括與第一方面的方法的步驟相對應的程序代碼單元。
本發明有利地提供了一種用于甚至跨越很多通信銀行系統檢測可能涉及洗錢的交易模式的方法，其不允許對銀行的客戶記錄的外部訪問，直至建立了可能的理由，并且發出了傳票或搜查證。
更有利地，檢測程序組件可以較小、即能夠通過實時地和在本地范圍內檢測模式來進行模式匹配活動的靈活的代碼片斷，而不是在整個大數據庫中進行模式搜尋的大型AI程序。
如在政府研究中指出的那樣，通常的AI方案產生太多的假肯定指示，另外，銀行不會接受將客戶數據潛在暴露給其它銀行，如果在高得足以充分減少假肯定指示的上述銀行級別上使用AI方法，則這會發生。
本發明的優選實施例通過以下方式有利地全都解決了這些問題，即不僅僅搜尋可能受懷疑的跨越多個銀行電匯接口的活動模式的一小段，從而具有大于任何單個銀行能夠具有的視野。如此，提供了隨著模式前進而減少假肯定指示的數量的有利能力——在沿著轉帳路徑已被發送特定級數之后沒有發現受懷疑的聚集模式的證據的程序組件可以被編程為簡單地反實例化其自己，并且從安全環境中刪除其存在的任何記錄。因為優選地在安全數據容器內維護包含任何客戶數據的任何所提取信息，所以沒有銀行能夠看見從另一銀行的記錄中得到的數據，并且在發現可能的理由并且發出搜查證或傳票之后，法律執行機構才可得到該信息。


現在將參考附圖，僅僅通過示例描述本發明的優選實施例，其中圖1示出了系統的結構圖，其中根據本發明優選實施例的小代理程序(aglet)可用來檢測交易結構化；圖2示出根據本發明優選實施例檢測交易結構化的方法；以及圖3示出根據本發明優選實施例檢測交易結構化方法的另外優選特征。
具體實施例方式
在本發明的優選實施例中，使用自主、智能、可移動的軟件代理來檢測可表示交易結構化的模式。
本發明的最優選實施例使用被稱作“小代理程序”的自主、智能、可移動的代理，以便跟蹤由于起源于可能的懷疑開始點而被“標記”的交易。小代理程序在現有技術領域內已經是公知的，其由IBM東京研究實驗室的研究員發明，但是關于它們及其使用的一些注解將被發現是有幫助的，并且將其包括到本發明的優選實施例的詳細描述中。在開放源碼許可之下，免費提供小代理程序軟件開發者工具包(ASDK)，并且可以由有興趣使用它的軟件開發者從萬維網下載得到。簡要地說，小代理程序是具有已定義方法集的代理對象，這些方法使得它們能夠以自主的方式表現(behave)，響應于特定“刺激”而實例化它們自己，然后序列化它們的程序代碼和數據，以便自主地將它們自己發送到遠程系統。它們還能夠為了各種目的而克隆其自己，其中一個目的是它們能夠將其自己的拷貝轉發到遠程系統。
為了保持小代理程序在其上運行的系統的安全性和完整性，它們能夠僅僅在封鎖(sealed-off)的小代理程序上下文內實例化其自己，這類似于Java虛擬機“沙盒(sandbox)”，其使得Java小應用程序能夠在用戶的系統內工作而沒有與“主機”系統的損害交互的能力。在小代理程序上下文中提供了類似的安全性和整體性保護，因此在本發明的優選實施例中，保持了它們將要在其系統中執行的銀行的保密性、安全性和完整性要求。
在最優選實施例中，在第一銀行處啟動模式匹配“嗅探器”小代理程序，以便針對可能表示交易結構化正在發生的模式檢查現金交易，可選地，另一模式匹配應用程序可以執行第一遍，以節省小代理程序中的空間——在該情況下，其它模式匹配應用程序啟動較小的嗅探器小代理程序。在此階段，模式匹配相當不準確，給出了太多假肯定指示以致于不可信——對于較小企業而言，當然可能存在這樣的完全合法的需要，即存入接近但決不超過報告界限的金額——業務可能是穩定的，并且基于每周獲得$8,500到$9,500之間的金額的重復營業額——該公司可能簡單地獲得低成本財產的長期出租的租金，從而金額自然地可能很少變化并且較小。只有當幾個這樣的小公司開始將金額轉移到單個帳戶中(聚集)時，才可能出現實際的懷疑根據，并且這可能是通過在不同的銀行電匯到一個帳戶。因為將存在適當的保密限制，所以第一銀行不能看見聚集的發生。
在本發明的優選實施例中，模式匹配小代理程序(“沙盒化”、自主、智能、可移動代理)用電匯將其自己從第一銀行的系統傳送到一連串的第二和后續銀行，保存具有原始模式詳細資料的安全數據容器(可能是IBM Cryptolope數據容器)，并且搜尋與第二和后續轉帳相關聯的聚集模式。一旦它發現這樣的聚集模式，它就向銀行職員警報，必要時，銀行職員然后可以運行其自己的自動或人工檢查；小代理程序還搜尋相同小代理程序環境中的其它嗅探器小代理程序，并且向它們詢問任何會聚樹結構的存在。然后，發現這樣的會聚結構的任何嗅探器小代理程序可以向銀行職員登記這樣的事實，即它們發現了在聚集節點處加入它們一直在“跟蹤”的交易的聚集樹結構。然后，被警報的銀行可以遵循法定的報告規則，以向適當的法律執行機構通知它懷疑洗錢模式并且它在安全數據容器的密封下保存了所涉及交易的加密記錄。然后，法律執行機構具有“可能的理由”并且可以獲得傳票，以便打開容器來獲得證據。其間，如果發生了從受懷疑帳戶的任何向前轉帳，則一個或多個小代理程序可以克隆其自己并且繼續追蹤，警報后續銀行，以便使得它們能夠檢測進一步的活動并報告它。如果警報到達了法律執行機構，并且它們通過檢查安全數據容器中的內容而證實了模式匹配，則可以在法律執行機構的控制下，克隆保存安全數據容器的銀行的嗅探器小代理程序，并且可以對其進行發送，以便跟蹤它的“向前發送”的一個或多個克隆，并且能夠在法律處罰下發出停止進一步交易的指令，并且以這個或每個歷程的日志回報，以便可以由該機構使用向前的跟蹤。在任何分支點，向前發送的嗅探器小代理程序可以克隆其自己，以便跟隨多個路徑，在安全小代理程序環境內留下“轉發地址”，以便可以繼續跟隨它。
現在參考圖1，示出了第一計算機系統(100)，其可用來接收現金支付以存入帳戶A/C 1(102)。當小代理程序A(108)接收到初始化信號時，這可能是因為另外的模式匹配程序(在此未示出)識別出了受懷疑模式，觀察列表上的名稱等，并且發出了實例化小代理程序的信號。在一個可選方案中，響應于特定類別中的每筆現金支付，例如在被認為接近于報告界限的容限內，向小代理程序發出實例化的信令。
轉帳交易TXN A(106)使相關小代理程序A(108)通過以傳統方式序列化其自己來跟蹤它，將其自己傳送到TXN A(106)的目標系統。這樣，小代理程序A(108)從第一計算機系統(100)中的小代理程序上下文A(104)移到第二計算機系統(122)中的小代理程序上下文B(114)，并且重新實例化其自己。系統100和122可以在單個機構的計算機系統基礎結構內，或者可以在通過金融結算網絡、或通過某種更一般網絡而連接的多個獨立機構中，其中更一般網絡的一個例子是因特網。
小代理程序A(108)被配置成檢查帳戶A/C 2(110)內的活動模式，以試圖確認與受懷疑模式的肯定匹配或者消除懷疑。如果它消除懷疑，則它簡單地清除掉所有它的數據并且破壞其自己。小代理程序A(108)還可以在小代理程序上下文(104，108)內與任何其它小代理程序進行通信。在此，小代理程序A(108)與小代理程序B(118)進行通信。諸如(108，118)的小代理程序還可以使用觀察列表(120)作為確認或消除懷疑的處理的一部分。
現在轉到圖2，在步驟202，小代理程序如上所述根據一信號而實例化其自己。在步驟204，小代理程序將其自己附于交易，并且在步驟206，它檢查帳戶活動模式。優選地，這通過要求小代理程序上下文返回模式信息來完成，其中可以通過小代理程序的模式匹配代碼來分析該模式信息。如果在步驟208，小代理程序發現聚集模式，其表示以特定可能性閾值級別確認了懷疑，則它在步驟210以某種安全存儲形式保存數據，并且在步驟212向銀行發警報。
在圖3中，示出了作為該實施例的優選元素的一些進一步的測試和響應行為。首先，在步驟202，小代理程序檢查跨越系統邊界的交易。如果檢測到這樣的交易，則小代理程序在步驟304序列化其自己，跟隨該交易到新的系統中，并且在那里重新實例化其自己。如果在步驟306小代理程序檢測到另一小代理程序，則在步驟308它向另一小代理程序詢問鏈接模式。這樣，小代理程序進行協作，以便識別表示聚集的模式，該聚集表示通過交易結構化進行洗錢。如果在步驟310，檢測到解聚行為(即，將兩個金額從觀察下的帳戶轉帳到兩個或更多獨立的接收者帳戶)，則小代理程序克隆其自己，并且因此兩個交易都具有相關聯的小代理程序的拷貝，并且與它們一起“行進”。如果在步驟310檢測到控制機構發出了停止命令，以便阻止按照順序的進一步交易，則小代理程序在步驟312可克隆其自己，并且朝前發送其克隆，以追蹤向前的交易，直至它到達仍然在進行中(in-flight)的交易(被啟動，但是尚未被提交)，并且因此可以在完成之前被停止。
小代理程序及其在每個系統中“生存”的基礎結構可能需要形成信任結構的一部分，以準許小代理程序在系統之間相互傳遞而不損害系統的安全性。它們可能需要能夠通過防火墻隧道化，并且由此可被銀行接受，每個小代理程序環境將需要復雜的安全布置。然而，優選實施例的小代理程序本身不能“看見”客戶數據，其中通過小代理程序環境檢索客戶數據，并且將其直接放置到安全數據容器中——小代理程序只能讀取和匹配匿名模式并且攜帶安全數據容器，而不讀取它的內容。小代理程序，一旦它在銀行系統內的其上下文中，就實際上從事檢測聚集節點，以及監聽任何其它嗅探器小代理程序，其可能從不同的受懷疑開始帳戶定位到相同的聚集帳戶。它不關心客戶帳戶詳細資料，而是僅關心有限的一組指示模式，其可以由小代理程序上下文檢索，而不是通過允許小代理程序對客戶帳戶數據的任何訪問。
本發明的優選實施例向嗅探器小代理程序提供用來首先檢測潛在受懷疑現金交易的模式集、以及在金額被聚集時會聚交易的后繼模式。在本技術領域內公知的小代理程序已經被提供了用于與其它小代理程序進行通信的裝置，從而簡單地提供“約定規則”，以允許兩個嗅探器小代理程序“合力”。小代理程序還具有克隆其自己的能力，使得它們非常適于跟隨分叉的轉帳路徑，以及會聚的路徑。
在一個實施例中，將小代理程序環境構造成能夠接受安全、可信的小代理程序，并且準許它們等待可以對照向它們提供的受懷疑模式模板來測試的交易事件的觸發。例如，小代理程序被編程為測試這樣的聚集模式，即通過從最初受懷疑的交易結構化帳戶電匯資金轉帳，將較小金額聚集成較大金額。小代理程序攜帶第一安全數據容器，其包含在最初警報過程期間在啟動小代理程序的銀行處所收集的數據。小代理程序還向小代理程序環境查詢其它小代理程序的存在，以便如果它們發現兩者都是由相同帳戶上的模式匹配事件觸發的，則這些小代理程序可以合力。小代理程序還可以被配置成能夠觸發小代理程序上下文針對觀察列表(受懷疑領域帳戶持有者、受懷疑人員列表等)上的任一項檢查帳戶名稱、目的地等。當這些列表已經被存儲在銀行系統的某處，因此將可被系統上的小代理程序環境訪問時，小代理程序可能不需要攜帶它們。然后，小代理程序可以向小代理程序環境發警報，其創建安全數據容器，其中可以存儲已經存儲在第一安全數據容器中的所有交易數據和在該銀行處收集的任何另外數據。如果確定了假肯定指示的可能性低，則小代理程序請求小代理程序環境向銀行發警報。如果存在資金的向前轉帳，則小代理程序克隆其自己并且將它的克隆與轉帳一起向前發送。
應當理解，上述方法將典型地在一個或多個處理器(未示出)上運行的軟件中執行，并且可以作為在任何適當的數據載體(也未示出)，例如計算機磁盤或光盤上承載的計算機程序單元來提供該軟件。同樣地，用于傳輸數據的信道也可以包括所有描述的存儲介質以及信號承載介質，例如有線或無線信號介質。
本發明可以被適當地實施為與計算機系統一起使用的計算機程序產品。該實現可以包括一系列的計算機可讀指令，其被固定在諸如計算機可讀介質的有形介質上，例如軟盤、CD-ROM、ROM、或硬盤，或者在包括但不限于光或模擬通信線路的有形介質上、或通過無形地使用包括但不限于微波、紅外線或其它傳輸技術的無線技術，通過調制解調器或其它接口設備，可傳送到計算機系統。計算機可讀指令的系列實施了全部或部分在此前述的功能性。
本領域的技術人員應當理解，這樣的計算機可讀指令可以用多種編程語言來編寫，以便與很多計算機架構或操作系統一起使用。此外，這樣的指令可以使用包括但不限于半導體、磁或光的、現在或未來的任何存儲器技術來存儲，或者使用包括但不限于光、紅外線、或微波的、現在或未來的任何通信技術來傳輸。可以考慮，這樣的計算機程序產品可以作為可移動介質與伴隨的打印或電子文檔一起分發，例如打包壓縮的軟件，例如與計算機系統一起預先加載到系統ROM或固定盤上，或者通過例如因特網或萬維網的網絡從服務器或電子公告板分發。
應當理解，對上述實施例的各種修改對于本領域的普通技術人員而言將是清楚的。
權利要求
1.一種檢測金融交易結構化的方法，包括實例化自主、智能和可移動的第一代理；將所述第一代理附于向前的轉帳交易；由所述第一代理在接收者帳戶處收集金融轉帳活動的模式，其中所述金融轉帳活動的當事人的身份對于所述第一代理保持匿名；以及由所述第一代理在所述金融轉帳活動的模式中檢測聚集模式。
2.如權利要求1所述的方法，其中所述檢測聚集模式的步驟包括識別最初作為每一個均小于法定報告要求金額的現金存款而被存入的金額的多個向內轉帳。
3.如權利要求1所述的方法，還包括以下步驟將所述第一代理從第一計算機系統傳送到第二計算機系統。
4.如權利要求1所述的方法，還包括以下步驟由所述第一代理詢問第二代理，以確定是否兩個或更多個聚集模式涉及單個接收帳戶。
5.如權利要求1所述的方法，其中所述第一代理是小代理程序。
6.如權利要求1所述的方法，還包括以下步驟與停止命令一起傳送第二代理，以便停止向前的轉帳交易。
7.如權利要求1所述的方法，其中所述第一代理在防止所述第一代理修改系統資源的環境內起作用。
8.如權利要求1所述的方法，還包括以下步驟將所述聚集模式及其帳戶關聯的詳細資料存儲在安全數據容器中。
9.如權利要求1所述的方法，還包括以下步驟向在其上執行了所述檢測和存儲步驟的金融機構警報已經執行了所述檢測和存儲步驟。
10.一種有形地包含在計算機可讀介質中的計算機程序產品，用于在加載到計算機系統中并且執行時，使所述計算機系統執行以下計算機程序步驟實例化自主、智能和可移動的第一代理；將所述第一代理附于向前的轉帳交易；由所述第一代理在接收者帳戶處收集金融轉帳活動的模式，其中所述金融轉帳活動的當事人的身份對于所述第一代理保持匿名；以及由所述第一代理在所述金融轉帳活動的模式中檢測聚集模式。
全文摘要
一種通過以下步驟來檢測金融交易的結構化的方法實例化自主、智能和可移動的代理(例如，小代理程序)，并且將其附于向前的電匯；在接收者帳戶處收集轉帳活動模式，其中轉帳當事人的身份對于該代理保持匿名；以及在轉帳活動模式中檢測聚集。實例化步驟可以響應于現金存款超過懷疑測試閾值。檢測聚集可以識別最初作為小于報告要求金額的現金存款而被存入的金額的向內轉帳。可以向另一個代理詢問，以確定是否多個聚集模式涉及單個接收帳戶。聚集和帳戶關聯的詳細資料可以被存儲在安全數據容器中。
文檔編號G06Q40/00GK1820256SQ200380110419
公開日2006年8月16日 申請日期2003年12月19日 優先權日2003年6月26日
發明者彼得·J·斯特雷頓 申請人:國際商業機器公司